Analyse des séries temporelles - 5e éd.
Cours et exercices corrigés - Applications à l'économie et à la gestion
Régis Bourbonnais
virginie TERRAZA
L’analyse des séries temporelles, discipline faisant appel à des mathématiques poussées, trouve ses applications principales en macroéconomie, en finance, ou en marketing.
Cet ouvrage explique de manière pédagogique les techniques classiques et modernes d’analyse des séries temporelles. Le lecteur y découvrira entre autres quelles sont les méthodes de prévision des ventes, ce que sont un lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins, comment procéder à l’analyse spectrale, pourquoi recourir aux processus ARFIMA ou ARCH ou à quoi correspondent les tests de racine unitaire et comment les utiliser.
Les séries statistiques et les programmes de traitement utilisés dans les exercices sont téléchargeables sur le site dunod.com.
Cet ouvrage explique de manière pédagogique les techniques classiques et modernes d’analyse des séries temporelles. Le lecteur y découvrira entre autres quelles sont les méthodes de prévision des ventes, ce que sont un lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins, comment procéder à l’analyse spectrale, pourquoi recourir aux processus ARFIMA ou ARCH ou à quoi correspondent les tests de racine unitaire et comment les utiliser.
Les séries statistiques et les programmes de traitement utilisés dans les exercices sont téléchargeables sur le site dunod.com.
Détails du livre
-
Éditeur
-
Langue
Français -
Langue d'origine
Français -
Date de publication
-
Nombre de pages
368 -
Thème
-
Collection
À propos de l'auteur
Régis Bourbonnais
Régis Bourbonnais est maître de conférences et chercheur au LEDA (Laboratoire Économie Dauphine) à l’université Paris Dauphine-PSL.
virginie TERRAZA
Virginie Terraza est associate professor au DEM de l'université du Luxembourg et chercheuse associée à l'université de Montpellier I. Elle enseigne la statistique et l'économétrie financière.
Vous aimerez aussi
